Recuperação Média Móvel Simples

Médias móveis simples - Testes de negociação Os parâmetros de média móvel são os melhores. Este site tem um oceano de backtests de média móvel que eu realizei para o DAX, SP500 e também o USDEU (Forex). Esses testes foram feitos usando diferentes estratégias de sinal: variáveis ​​simples e exponencial e diferentes índices para um período de tempo de 1000 dias de negociação. Em contraste com outros sites, eu testei todos os valores da média diária móvel de 1 a 1000 dias, pois as estratégias de cross-over também em combinação. Estes dados também são unqiue, pois tentei realizar testes realistas, simulando a propagação de buysell e impostos para Comparação com uma estratégia de referência (buy hold). Um valor de janela que reage rápido parece ser bom em teoria e com um teste simples. Mas a propagação, taxas e impostos destruirão todo o desempenho em aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos. Espero que este site possa ajudá-lo com seus negócios, aproveite-o. Agora, olhamos para o SampP500 em um backtest usando o sistema de cruzamento de índice exponencial médio por 3750 dias de histórico de gráficos e timwindows de um para mil. Na figura 1, vemos a comparação de todos os rendimentos, a linha verde mostrando o rendimento de aquisição do acumulador de 6.5 p. a. Abb. 1: Comparação de Desempenho Exponencial Médio para o SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Buy amp. Por isso, vemos novamente que não há muitas médias exponenciais que podem até passar no benchmark, mas pelo menos há mais do que o BACKX DAX. O mais alto é o EMA 334 com 8 p. a. A região ao redor desta parece ser a melhor neste backtest. Na figura dois, você vê o desempenho da EMA 334 em comparação com o desempenho do índice. Abb. 3: Todos os gráficos de desempenho EMA Abb. 4: Todos os gráficos de desempenho EMA (Topview) Na figura 3, você vê todas as curvas de desempenho das janelas de tempo de um para mil. Como no backback DAX, os melhores rendimentos finais são com EMAs do meio. As baixas médias exponenciais curtas, no entanto, apresentaram bom retorno nos dias até 2750, então eles começaram a falhar. Em primeiro lugar, testaremos as médias exponenciais com o sistema de cruzamento duplo no índice DAX. Mais uma vez, usamos os últimos 3750 dias de negociação e testamos cada combinação de valores de SMA de 1 a 1000 (os rendimentos em que o curto de ema foi maior do que o alto de ema foram excluídos novamente). A Figura 1 mostra os resultados do backtest com o rendimento no eixo Z e como cor. A Figura 2 mostra uma visão superior do backtest. Abb. 1: EMA Pair Performance para den DAX Abb. 2: EMA Pair Performance (Top View) Os resultados são muito parecidos com o backtesting com as médias móveis simples, há uma mountregion triangular em que os rendimentos são muito bons. E, em contraste com o backtest da SMA, a região não é tão acidentada, eles parecem entrar em ondas mais claras e contêm menos turbulências. O melhor par EMA (175 152) dá um rendimento de 22,2, ou seja, um pouco abaixo dos resultados das melhores médias simples que tiveram 26,5. Benchmark vs Buy amp Hold negociação em DAX O rendimento da estratégia de compra e retenção é de 9,4 p. a. Para comparar todos estes resultados abaixo que são deixados de fora na figura 3. Fig. 3: EMA Pair Performance maior do que BampH Fig. 4: EMA Pair Performance maior do que BampH (Zoom) Você pode ver que os pares dest EMA encontram-se novamente no triângulo dourado, a figura 4 mostra um zoom desse tamanho. As ondas também são bem visíveis na figura 5. Em comparação com o triângulo dourado das médias móveis simples, parece mais simples atingir um bom par de SMA, porque as regiões de baixo rendimento estão quase completamente na borda nas curvas de tempo de EMA abaixo de 50 dias. FIG. 5: EMA Par Performance maior do que BampH (Zoom 3D) Fig. 6: Comparação de desempenho SMA281235 vs BampH A comparação de desempenho com o DAX como referência na figura 6 mostra que o par de média móvel exponencial 281 235 desenha o desempenho superior ao sinalizar corretamente as tendências descendentes. FIG. 7: EMAs 175 e 152 com curva DAX Óptica exponencial média móvel contra desempenho baixo desempenho na negociação do DAX Na figura 6 você não poderia realmente ver muitos dias de baixo desempenho em comparação com o amplificador comprar DAX, mas também seria interessante ver a distribuição de Menor desempenho para as EMAs. FIG. 8: EMA Pair Underperformance para o DAX Fig. 9: EMA Pair Underperformance Zoom O baixo desempenho médio diário (na figura 8) parece realmente diferente neste backtest, em seguida, com as médias simples. As médias móveis exponenciais parecem ser mais fortes com um desempenho inferior com EMAs maiores (compare a figura 6 do índice de cruzamento duplo sma crosstest), mas a região das janelas temporais do meio (incluindo o triângulo dourado) parece melhor.